PHc600130管桩极限承载？

一、PHc600130管桩极限承载？

PHC管桩极限承载力为6800KN　　PHC管桩，即预应力高强度混凝土管桩。

二、单波导线和双波导线区别？

最大的区别就是层次感不同。

双波导线与单波导线相比，最大的好处就是双波导线有着更加丰富的层次感，并且在视觉上能够展现出大气时尚的效果。

三、光波导效应？

光波导（opticalwaveguide）是引导光波在其中传播的介质装置，又称介质光波导。光波导有两大类：一类是集成光波导，包括平面（薄膜）介质光波导和条形介质光波导，它们通常都是光电集成器件（或系统）中的一部分，所以叫作集成光波导；另一类是圆柱形光波导，通常称为光纤（见光学纤维）。光波导由光透明介质（如石英玻璃）构成的传输光频电磁波的导行结构。光波导的传输原理不同于金属封闭波导，在不同折射率的介质分界面上，电磁波的全反射现象使光波局限在波导及其周围有限区域内传播。

多模和单模光纤已成功地应用于通信。光纤的传输特性对外界的温度和压力等因素敏感，因而可制成光纤传感器，用于测量温度、压力、声场等物理量。

四、波导馈电原理？

原理如下

       由于微波频率极高，一般工作在厘米波或毫米波波段，用普通的电缆或导线传输会产生很大损耗，因此微波的馈送采用截面为矩形或圆形的金属管道，称为波导。

       波导元件通过改变截面尺寸、增加膜片、开孔、增加销钉等方式（等效于改变电路的电阻、电感、电容），实现微波的波形变换、阻抗匹配、耦合、谐振等功能。

       环行器又叫隔离器，是一种重要的波导元件，其特点是单向传输高频信号，它控制电磁波沿某一环行方向传输。

五、标准波导尺寸？

波导线的尺寸规格是多种多样的，并没有明确的限制，较为常见的波导线宽度为100mm、130mm、150mm、200mm，具体选择多宽的波导线可以根据空间的大小来进行确定，波导线一般是沿着房间地面的四周进行连续铺设的，主要是为了使客厅地面更富余变化、看起来特别艺术韵味的一些线条。

波导，英文"boundary"，表示边界，指地面铺材走边。又称波打线，也称之为花边或边线等，主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼地面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设计效果。

六、波导丝原理？

磁致伸缩波导丝，也叫波导丝、导波丝，是磁致伸缩液位计、传感器的核心部件。作为核心部件，波导丝的身躯是相当渺小的，通常是直径仅有0.5mm-0.80mm的一根细丝，个别情况下尺寸会略有差异，但是相对于液位计，波导丝真的是个小个子。可它的作用确实非常重要，相当于液位计的神经中枢，信息的反馈收集都离不开它。那波导丝是怎么工作的呢？

磁致伸缩液位计、传感器的工作原理

磁致伸缩液位计/传感器的检测机理基于传感器核心检测元件磁致伸缩波导丝与游标磁环间的魏德曼效应。

测量时，电子仓中的激励模块在波导丝的两端施加一个查询脉冲。该脉冲以光速在波导丝周围形成周向安培环形磁场。该安倍环形磁场与游标磁环的偏置永磁磁场发生耦合作用时，会在波导丝的表面形成魏德曼效应扭转应力波。扭转波以声速由产生点向波导丝的两端传播，传向末端的扭转波被阻尼器件吸收，传向激励端的信号则被检波装置接收。电子仓中的控制模块计算出查询脉冲与接收信号间的时间差，再乘以扭转应力波在波导材料中的传播速度（约2830m/s），即可计算出扭转波发生位置与测量基准点间的距离，也即游标磁环在该瞬时相对于测量基准点间的绝对距离，从而实现对游标磁环位置的实时精确测量。

由此可以看出，波导丝是磁致伸缩的神经中枢，液位信息需要经由它反馈，信息反馈的速度和准确性也和波导丝息息相关。

七、有波导线好看还是没波导线好看？

个人喜欢波导线，感觉做了波导线，客厅地面的砖很有层次感。有波导线好看。

八、装波导线与没装波导线对比？

装有波导线，就象一幅画用相框装裱了一样，美观有立体感。没装波导线，象没裱的画一样无凌无角，观感差。

九、做波导线和不做波导线的效果？

做波导线效果很好，线条分明，但是比较费工，成本较高。

十、股票价格真的能预测吗？

谢邀。提供一个我的视角。其中不可避免有很多英文的素材，我尽量不使用公式，用图表阐明观点。相关文献太多，我只选择一个切入点。

首先说，预测股价，跟预测股票的收益率是等价的，因为今天的价格是已知的。理解了这一点以后我想说，目前学术界的主流观点是：

收益率是可以预测的。这跟有效市场假说不矛盾。同时大家都知道这种预测对于投资来说没有多大卵用。

怎么预测收益率？是不是应该先定义什么叫预测？事实上，任何跟收益率相关系数不为零的变量都可以预测收益率。有效市场假说成立等价于股价已经完全反映了所有已知信息，那么任何会影响价格的信息都可以预测股票的收益率。

来我给你上点证据。

上表中使用股息率（Dividend/Price ratio）来对股价收益率进行预测。其中第一行，使用当年的股息率预测接下来一年的收益率，第二行使用当年的股息率预测接下来五年的累计收益率。注意这么两点

1. （绿框）随着预测周期的增加而显著上升，股息率对于预测长期收益率有用。
2. 预期收益率的波动率（红框）同样随着预测周期的增加而增加。

先说第一点，用一张图来阐明这个观点更直观。看下图，其中蓝线为CRSP股票市值加权指数的股息率，而红线为同一指数的接下来7年的累计收益。看出来两条曲线的相关度有多高了吗？

你可能会说：“我看上去相关系数不是很高啊。”学术界里面具有这种预测功能的变量，我还可以找出一堆，再看下面这张图。其中绿线仍然是股息率，它虽然跟实际收益率（红线）的相关系数高但是未免太过平滑，不算一个好的变量。现在在股息率的基础上再加上宏观上的消费/财富比率（consumpiton wealth ratio）得到蓝线。看出来蓝线跟红线的相关系数更高了吧？不仅如此，蓝线还常常比红线先变化，这算是一个好的预测变量了吧？

到目前为止，我只做了一些任何接受过基础统计训练的人都可以做的事情，我还没有上任何高级的模型，但这已经足够为收益预测的可能性进行佐证了。

好了，在你感叹收益率/股价可以预测的同时，让我们回到第二点，预期收益率的波动率也随着预测周期的增大而增大。 换言之，你如果预测错误需要付出的代价也上升了。如果你预测明天的股价收益率，在我大A股你最多吃一个跌停板，但是如果你预测下周的收益率，你预测错了，你可以吃好几个跌停板，就这么简单。

如果你觉得我举得这个例子太极端，那么我邀请你跟我思考下面这样一个问题。

从1926年1月开始，如果你把1美元一直利滚利投资到美国的国债券里，那么到了2009年12月你将会把1美元变成20美元。同期内，如果你把你的股票一直投资到 S&P 500指数里的话，那么到期你将会获得3126美元。一个合理的预测是，长期内股票的累计收益率将远远高于国债或是存款，那么为什么大家不都把钱都投资到股票里去呢？

如果这能够引发你的思考的话，那么再看下面这张时间序列图。其中绿线为CRSP股票指数的年收益率，蓝线是美国国债券的收益率。股票的长期收益率虽然远高于国债，但是波动也同时远远高于国债，而且你可能一连好几年都是负收益，这些损失需要很多年才能挽回。

这让我足以抛出我的两个核心观点

1. 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策
2. 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准

1. 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策

光有对收益的预测本身是不够的，至少还需要对风险的评估和相应的风控手段。这点我曾经在我的专栏中咕哝过两句知乎专栏 。就拿股票和国债的例子来讲吧，虽然你知道长期来看股票的收益率是高于债券的，但是你不知道你入场的时机是对是错，你也不知道这个长期到底是多少年。2008年那波站在山岗上的人现在还没解套呢。同样，你也可以说：“我大A股虽然2016年熊了一年，但是相比2013年底还是涨了50个百分点的。” 再好的预测也一定有失灵的时候，如果你不能承受错误的代价，那么你就不能执行这个策略。

2. 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准

获得一万块钱的喜悦可能抵消不了丢掉一万块钱的痛苦吧？人类对风险是有厌恶的，对预期是有折现的，对现金/流动性是有需求的。套在高点上的人，为什么很多不愿意站岗，宁愿割肉？衡量投资/交易的质量，需要同时考虑你能不能承受相对应的风险，不要只考虑如果你做对了能赚多少钱，也许你过了十年你证明了你当初的一场豪赌是正确的，但是这十年间你可能一直套牢没钱花，这最后的正确相比你十年的等待到底值得不值得？我想每个人的答案是不一样的吧？那么请不要把收益率当作唯一的衡量标准，这就足以避免很多豪赌行为。

我想Andrew Ang的书开头第一句话可以概括我的观点。

The two most important words in investing are bad times .

投资中最重要的是想想身后身，而不是只看眼前路。如果你能够体会，那么关于股价到底能否预测这个问题，答案其实并不重要。

相关文献

1. Ang, Andrew. Asset management: A systematic approach to factor investing. Oxford University Press, 2014.
2. Cochrane, J.H., 2011. Presidential address: Discount rates. The Journal of Finance, 66(4), pp.1047-1108.
3. Fama, E.F. and French, K.R., 1988. Dividend yields and expected stock returns. Journal of financial economics, 22(1), pp.3-25.
4. Lettau, M. and Ludvigson, S., 2001. Consumption, aggregate wealth, and expected stock returns. the Journal of Finance, 56(3), pp.815-849.
5. Shiller, R.J., 1980. Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?.

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