易语言如何获取网页文本?

294 2024-11-12 04:56

一、易语言如何获取网页文本?

.版本2.程序集窗口程序集1.子程序_按钮1_被单击 .局部变量网页,网页文档类网页.初始化(,超文本浏览框1.取窗口句柄()) 编辑框1.内容=网页.取网页属性(#网页属性_网页文本) 需要易语言网页操作类模块

二、易语言获取指定网页信息?

.版本 2.支持库 internet.支持库 spec.程序集 窗口程序集1.程序集变量 号码, 文本型, , "7".子程序 __启动窗口_创建完毕.子程序 _按钮1_被单击.局部变量 网页文本, 文本型.局部变量 文本, 文本型, , "0".局部变量 i, 整数型.局部变量 n, 整数型网页文本 = 到文本 (HTTP读文件 (“http://lottery.titan24.com/kaijiang/ssq.html”))文本 = 分割文本 (网页文本, #换行符, ).计次循环首 (取数组成员数 (文本), i) 处理事件 () 编辑框1.内容 = “” .如果真 (寻找文本 (文本 [i], “福彩双色球第”, , 假) ≠ -1) 调试输出 (文本 [i]) 调试输出 (寻找文本 (文本 [i], “12064”, , 假)) 标签1.标题 = “福彩双色球第 ” + 取文本中间 (文本 [i], 76, 5) + “ 期开奖公告” .如果真结束 .如果 (寻找文本 (文本 [i], “开奖结果:”, , 假) ≠ -1) .计次循环首 (7, n) 号码 [n] = 文本 [i + n] 调试输出 (号码 [n]) 调试输出 (取文本中间 (号码 [n], 20, 2)) 编辑框1.加入文本 (取文本中间 (号码 [n], 20, 2) + “ ”) 编辑框1.加入文本 (取文本中间 (号码 [7], 22, 2)) .计次循环尾 () 跳出循环 () .否则 编辑框1.加入文本 (“正查询开奖结果!请稍等……”) .如果结束.计次循环尾 ()一个窗口上,放3个组建,按钮1,标签1,编辑框1,加上上面的代码。OK了

三、易语言组件,怎样获取组件名称?

.版本2.子程序窗口_取句柄,整数型,公开,成功返回控件的句柄,失败返回0.参数父窗口句柄,整数型,可空,如果是取顶级的窗口句柄请留空.参数子窗口句柄,整数型,可空,如果是取顶级的窗口句柄请留空.参数窗口类名,文本型,可空,窗口的类名.参数窗口标题,文本型,可空,窗口的标题返回(FindWindowExA_文本(父窗口句柄,子窗口句柄,窗口类名,窗口标题)).版本2.DLL命令FindWindowExA_文本,整数型,"user32","FindWindowExA",公开 .参数父窗口句柄,整数型 .参数子窗口,整数型 .参数类名,文本型 .参数标题,文本型

四、易语言https源代码怎么获取?

获取易语言https源代码的方式是通过在网上搜索或直接访问易语言官方网站下载。可以搜索中文或英文关键词,如“易语言下载”、“easy language https源代码”等。在易语言官网下载最新版易语言,然后在下载页面中找到https相关的示例代码。另外,也可以在易语言论坛或其他技术社区中查找相关资源。需要注意的是,下载源代码前要确保了解并遵守软件的许可协议。

五、如何获取除权前的股票价格?

有3种主要除权方法:

(1)是按总市值不变除权,即根据除权前后公司发行的总股本的市值不变来除权。

(2) 是按照公司可流通股份的市值不变除权。

(3)是根据公司老股东增发前后持有的股份市值不变原则, 即老股东持股成本来除权。

举例来说,一家总股本为1亿股的公司,现增发新股2000万股,其中50 %向老股东配售,采用市价折扣法,折扣率为10%。现在我们来比较一下上述除权方法的除权价。

按照第(1)种、第(2)种办法来除权,其除权价=[原总股本×前收盘价+增发股本×前收盘价×(1-折扣率)]÷(原总股本+增发股本)=[(1+0.2×0.9) ÷(1+0.2)]×前收盘价=0.983×前收盘价。

若采用第(3)种除权方法, 则其除权价=[原总股本×前收盘价+老股东可配售股份×前收盘价×(1-折扣率)] ÷(原总股本+老股东可配售股份)=[(1+0.2×0.5×0.9)÷(1+0.2×0.5)]×前收盘价=0.991×前收盘价。

扩展资料

目前,上海证券交易所对实施增发新股股票的除权公式是:除权参考价= (前收盘价×原股本+发行价×增发股本)÷(原股本+增发股本)。此处的原股本是指该公司的总股本,但不包括发行的B股。

深圳证券交易所的除权公式是:除权参考价=(股权登记日收盘价×原总股本+发行价×增发数量)÷除权后总股本。 此处总股本中不包括发行的B股。由此可见,两个交易所对增发新股除权方法, 是采用类似“公司A股股本总市值不变”的原则来进行的。

参考资料来源:

六、易语言获取qq个性签名

易语言获取qq个性签名

在如今社交网络的时代,QQ作为中国最大的即时通讯软件之一,使用人数众多。很多人通过qq个性签名来展示自己的个性和心情,因此获取qq个性签名的方法备受关注。今天我们就来介绍一种使用易语言获取qq个性签名的方法。

什么是易语言

易语言是一种基于计算机的编程语言,具有简单易学、方便上手的特点。它是中国自主研发的一种编程语言,被广泛应用于软件开发、系统优化等领域。

易语言作为一门简单易学的编程语言,普及率很高。它内置了众多的函数库,方便开发者处理各种复杂的任务。通过使用易语言,我们可以快速编写一个简单的程序,来获取qq个性签名。

使用易语言获取qq个性签名的步骤

Step 1: 下载并安装易语言开发环境。

要使用易语言开发程序,首先需要下载并安装易语言开发环境。在官方网站上,你可以找到易语言的最新版本,并进行下载和安装。根据系统版本选择对应的安装包,然后按照安装向导进行安装。

Step 2: 创建新程序并命名。

打开易语言开发环境后,可以看到一个空的工作区。点击菜单栏中的“文件”,然后选择“新建”命令。在弹出的对话框中输入一个程序名称,如“获取qq个性签名”,然后点击“确定”按钮。这样就成功创建了一个新程序。

Step 3: 编写程序代码。

在创建的新程序中,你可以开始编写控制程序流程和实现功能的代码。以下是一个示例代码:

代码示例:

七、易语言怎么获取电脑的机器码?

.版本2.支持库dp1.程序集窗口程序集1.子程序__启动窗口_创建完毕.局部变量机器码,文本型.局部变量注册码,文本型机器码=到文本(取硬盘特征字()) '返回电脑中第一个物理硬盘的物理特征字,每台电脑都不一样注册码=取数据摘要(到字节集(机器码+“eyybbs”)) '机器码+特征字防止破解'标签1.标题=机器码

八、如何用易语言获取小程序cookie?

如果你想在小程序开发中使用易语言来获取cookie,可能会遇到一些困难。但是,通过以下步骤,你可以轻松地用易语言实现这一目标。

了解小程序cookie

在深入学习易语言获取小程序cookie之前,首先需要了解小程序中cookie的含义和作用。在小程序开发中,cookie通常用于存储用户的登录状态、个性化设置等重要信息。

使用易语言实现获取cookie

要在易语言中获取小程序cookie,首先需要通过小程序的开发者工具获取到相关的接口地址和参数,然后可以使用易语言中的网络请求函数来发送请求并获取cookie。

你可以使用易语言的HttpSend和HttpSendWithHeader函数来发送GET或POST请求,通过解析服务器返回的数据,即可获取所需的cookie信息。

此外,你还可以考虑使用第三方库(如WinHttpClient)来简化网络请求的过程,提高代码的可读性和可维护性。

注意事项

在开发过程中,需要注意一些安全和合规性的问题。在使用网络请求获取cookie时,需要保证用户的隐私和数据安全,避免泄露敏感信息。

此外,还需遵守小程序开发的相关规范和条款,确保获取cookie的行为符合法律法规和平台要求。

总结

通过以上几个步骤,你可以用易语言获取小程序cookie,为你的小程序开发提供更多可能性。同时,也希望开发者在实践中不断积累经验,提高自身的开发能力。

感谢阅读完本文,希望本文可以帮助你更好地使用易语言获取小程序cookie,提升小程序开发效率。

九、易语言POST登陆的时候获取cookie的问题?

这个网页取cookie()命令 是取得临时文件的cookie,有时是无效的,你用 网页_访问_对象()试试,你可以模拟登录模式取到相应的cookie,如果实在不行,你可以网截拦截cookie。

十、股票价格真的能预测吗?

谢邀。提供一个我的视角。其中不可避免有很多英文的素材,我尽量不使用公式,用图表阐明观点。相关文献太多,我只选择一个切入点。

首先说,预测股价,跟预测股票的收益率是等价的,因为今天的价格是已知的。理解了这一点以后我想说,目前学术界的主流观点是:

收益率是可以预测的。这跟有效市场假说不矛盾。同时大家都知道这种预测对于投资来说没有多大卵用。

怎么预测收益率?是不是应该先定义什么叫预测?事实上,任何跟收益率相关系数不为零的变量都可以预测收益率。有效市场假说成立等价于股价已经完全反映了所有已知信息,那么任何会影响价格的信息都可以预测股票的收益率。

来我给你上点证据。

上表中使用股息率(Dividend/Price ratio)来对股价收益率进行预测。其中第一行,使用当年的股息率预测接下来一年的收益率,第二行使用当年的股息率预测接下来五年的累计收益率。注意这么两点

  1. (绿框)随着预测周期的增加而显著上升,股息率对于预测长期收益率有用。
  2. 预期收益率的波动率(红框)同样随着预测周期的增加而增加。

先说第一点,用一张图来阐明这个观点更直观。看下图,其中蓝线为CRSP股票市值加权指数的股息率,而红线为同一指数的接下来7年的累计收益。看出来两条曲线的相关度有多高了吗?

你可能会说:“我看上去相关系数不是很高啊。”学术界里面具有这种预测功能的变量,我还可以找出一堆,再看下面这张图。其中绿线仍然是股息率,它虽然跟实际收益率(红线)的相关系数高但是未免太过平滑,不算一个好的变量。现在在股息率的基础上再加上宏观上的消费/财富比率(consumpiton wealth ratio)得到蓝线。看出来蓝线跟红线的相关系数更高了吧?不仅如此,蓝线还常常比红线先变化,这算是一个好的预测变量了吧?

到目前为止,我只做了一些任何接受过基础统计训练的人都可以做的事情,我还没有上任何高级的模型,但这已经足够为收益预测的可能性进行佐证了。

好了,在你感叹收益率/股价可以预测的同时,让我们回到第二点,预期收益率的波动率也随着预测周期的增大而增大。 换言之,你如果预测错误需要付出的代价也上升了。如果你预测明天的股价收益率,在我大A股你最多吃一个跌停板,但是如果你预测下周的收益率,你预测错了,你可以吃好几个跌停板,就这么简单。

如果你觉得我举得这个例子太极端,那么我邀请你跟我思考下面这样一个问题。

从1926年1月开始,如果你把1美元一直利滚利投资到美国的国债券里,那么到了2009年12月你将会把1美元变成20美元。同期内,如果你把你的股票一直投资到 S&P 500指数里的话,那么到期你将会获得3126美元。一个合理的预测是,长期内股票的累计收益率将远远高于国债或是存款,那么为什么大家不都把钱都投资到股票里去呢?

如果这能够引发你的思考的话,那么再看下面这张时间序列图。其中绿线为CRSP股票指数的年收益率,蓝线是美国国债券的收益率。股票的长期收益率虽然远高于国债,但是波动也同时远远高于国债,而且你可能一连好几年都是负收益,这些损失需要很多年才能挽回。

这让我足以抛出我的两个核心观点

  1. 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策
  2. 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准

1. 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策

光有对收益的预测本身是不够的,至少还需要对风险的评估和相应的风控手段。这点我曾经在我的专栏中咕哝过两句知乎专栏 。就拿股票和国债的例子来讲吧,虽然你知道长期来看股票的收益率是高于债券的,但是你不知道你入场的时机是对是错,你也不知道这个长期到底是多少年。2008年那波站在山岗上的人现在还没解套呢。同样,你也可以说:“我大A股虽然2016年熊了一年,但是相比2013年底还是涨了50个百分点的。” 再好的预测也一定有失灵的时候,如果你不能承受错误的代价,那么你就不能执行这个策略。

2. 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准

获得一万块钱的喜悦可能抵消不了丢掉一万块钱的痛苦吧?人类对风险是有厌恶的,对预期是有折现的,对现金/流动性是有需求的。套在高点上的人,为什么很多不愿意站岗,宁愿割肉?衡量投资/交易的质量,需要同时考虑你能不能承受相对应的风险,不要只考虑如果你做对了能赚多少钱,也许你过了十年你证明了你当初的一场豪赌是正确的,但是这十年间你可能一直套牢没钱花,这最后的正确相比你十年的等待到底值得不值得?我想每个人的答案是不一样的吧?那么请不要把收益率当作唯一的衡量标准,这就足以避免很多豪赌行为。

我想Andrew Ang的书开头第一句话可以概括我的观点。

The two most important words in investing are bad times .

投资中最重要的是想想身后身,而不是只看眼前路。如果你能够体会,那么关于股价到底能否预测这个问题,答案其实并不重要。

相关文献

  1. Ang, Andrew. Asset management: A systematic approach to factor investing. Oxford University Press, 2014.
  2. Cochrane, J.H., 2011. Presidential address: Discount rates. The Journal of Finance, 66(4), pp.1047-1108.
  3. Fama, E.F. and French, K.R., 1988. Dividend yields and expected stock returns. Journal of financial economics, 22(1), pp.3-25.
  4. Lettau, M. and Ludvigson, S., 2001. Consumption, aggregate wealth, and expected stock returns. the Journal of Finance, 56(3), pp.815-849.
  5. Shiller, R.J., 1980. Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?.

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